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                                                                  期指交割日收盤價、交割價和現貨價關係分析

                                                                  本文由:王建茗 编辑 2019年07月18日 7:13 国际要闻169 ℃

                                                                  【绝地求生约旦遭禁】

                                                                  我國股指期貨的交割價格〇,是按照現貨指數最後兩個小時的算術平均值計算的π┊⌒,從而在交割日⊿,期貨價格會向現貨價格強制收斂﹡。這裏我們用交割合約期貨收盤價與交割結算價的價差來反映期現價格的收斂情況⌒,由於在實際交易過程中□,受交易成本、股指期貨流動性等因素影響∟,交割合約期貨收盤價與交割結算價的價差可能不會剛好收斂至零♂?∵。?

                                                                  大彩网

                                                                  根據統計∟,滬深300股指期貨歷史上♂∴♂,期貨收盤價與交割結算價的價差波動區間在-1.29和2.9之間♂,分別僅為交割價格的-0.05%和0.07%;上證50股指期貨歷史上⊙,期貨收盤價與交割結算價的價差波動區間在-1.01和2.76之間☆,分別僅為交割價格的-0.04%和0.09%;中證500股指期貨歷史上⊿∴,期貨收盤價與交割結算價的價差波動區間在-4.56和3.3之間∟,分別僅為交割價格的-0.11%和0.04%﹡┊。整體來看◇□♀,交割日▽⊙,我國股指期貨期現收斂較好∟☆♀。

                                                                  ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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